O mundo do jogo é dividido em 4 níveis: o mundo superior, cavernas, cavernas com rios e cavernas com lava. Em cada nível há uma descida para o próximo nível. Deep Despair é um sandbox de sobrevivência com estilo retrô. O jogo repete muitas das mecânicas do notório Minecraft, mas a maioria delas no jogo são repensadas em prol do realismo e credibilidade. Indo abaixo, você pode encontrar e extrair recursos mais valiosos. Viajando pelo mundo. Minas abandonadas também são encontradas em masmorras.
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